Livros sobre estratégias de comércio de etf
7 melhores estratégias de negociação ETF para iniciantes.
Os fundos negociados em bolsa (ETFs) são ideais para os investidores iniciantes por causa de seus muitos benefícios, como baixos índices de gastos, liquidez abundante, ampla gama de opções de investimento, diversificação, baixo limite de investimento e assim por diante. Para mais informações, veja Vantagens e desvantagens de ETFs.
Esses recursos também tornam os ETFs veículos perfeitos para diversas estratégias de negociação e investimento usadas por novos comerciantes e investidores. Aqui estão as nossas sete melhores estratégias de negociação ETF para iniciantes apresentadas em nenhuma ordem específica.
1. Média de cálculo do dólar.
Começamos com a estratégia mais básica: média em dólares. A média do custo do dólar é a técnica de comprar um determinado valor em dólar fixo de um ativo em um cronograma regular, independentemente do custo de mudança do ativo. Os investidores iniciantes são tipicamente jovens que estiveram no mercado de trabalho por um ano ou dois e têm uma renda estável a partir da qual eles são capazes de economizar um pouco a cada mês. Esses investidores devem levar algumas centenas de dólares por mês e, em vez de colocá-lo em uma conta de poupança de juros baixos, investi-lo em um ETF ou em um grupo de ETFs.
Existem duas vantagens principais desse investimento periódico para iniciantes. A primeira é que transmite uma certa disciplina ao processo de poupança. Como recompensam muitos planejadores financeiros, é de bom significado pagar primeiro, o que você consegue, economizando regularmente. O segundo é que ao investir o mesmo valor de dólar fixo em um ETF todos os meses - a premissa básica do recurso de cálculo de custo do dólar - você irá acumular mais unidades quando o preço do ETF for baixo e menos unidades quando o preço do ETF for alto, assim com a média do custo de suas participações. Ao longo do tempo, essa abordagem pode pagar generosamente, desde que alguém adote a disciplina.
Por exemplo, diga que você investiu US $ 500 no primeiro de cada mês de setembro de 2012 a agosto de 2015 no SPDR S & amp; P 500 ETF (SPY), um ETF que acompanha o índice S & P 500. Assim, quando as unidades SPY estavam negociando em US $ 136,16 em setembro de 2012, US $ 500 teriam buscado 3.67 unidades, mas três anos depois, quando as unidades estavam negociando perto de US $ 200, um investimento mensal de US $ 500 lhe teria dado 2.53 unidades. Ao longo do período de três anos, você compraria um total de 103,79 unidades SPY (com base nos preços de fechamento ajustados por dividendos e divisões). Ao preço de fechamento de US $ 210,59 em 17 de agosto de 2015, essas unidades valiam US $ 21.857,14, com um retorno anual médio de quase 13%.
2. Atribuição de ativos.
A alocação de ativos, o que significa alocar uma parcela de uma carteira para diferentes categorias de ativos, tais ações, títulos, commodities e caixa para fins de diversificação, é uma poderosa ferramenta de investimento. O baixo limite de investimento para a maioria dos ETFs - geralmente tão pouco quanto $ 50 por mês - facilita a um iniciante implementar uma estratégia básica de alocação de ativos, dependendo do horizonte de tempo de investimento e da tolerância ao risco. Por exemplo, os jovens investidores podem investir 100% em ETF de ações quando estiverem em seus 20 anos devido aos seus longos horizontes de tempo de investimento e alta tolerância ao risco. Mas, à medida que chegam aos seus 30 anos e embarcam em grandes mudanças no ciclo de vida, como iniciar uma família e comprar uma casa, eles podem mudar para um mix de investimento menos agressivo, como 60% em ETFs de ações e 40% em ETFs de obrigações.
3. Swing Trading.
Os negócios Swing são negócios que procuram tirar proveito de balanços importantes em ações ou outros instrumentos, como moedas ou commodities. Eles podem levar de alguns dias a algumas semanas para se exercitar, ao contrário dos negócios do dia que raramente são deixados abertos durante a noite. (Veja Prós e contras de Day Trading vs. Swing Trading)
Os atributos dos ETFs que os tornam adequados para o comércio de swing são a sua diversificação e os spreads apertados / ofertas. Além disso, uma vez que os ETFs estão disponíveis para muitas classes de investimento diferentes e uma ampla gama de setores, um iniciante pode optar por negociar um ETF que se baseie em uma classe de ativos ou setores onde ele possui conhecimentos ou conhecimentos específicos. Por exemplo, alguém com base tecnológica pode ter uma vantagem na negociação de uma tecnologia ETF como o PowerShares QQQ ETF (QQQ), que rastreia o Nasdaq-100. Um comerciante novato que acompanha de perto os mercados de commodities pode preferir trocar um dos muitos ETFs de commodities disponíveis, como o PowerShares DB Commodity Tracking ETF (DBC). Como os ETFs são tipicamente cestas de ações ou outros ativos, eles podem não exibir o mesmo grau de movimento de preços para cima como uma ação única em um mercado de touro. Do mesmo jeito, sua diversificação também os torna menos suscetíveis do que ações isoladas para um grande movimento para baixo. Isso proporciona alguma proteção contra a erosão do capital, que é uma consideração importante para iniciantes.
4. Rotação do setor.
Os ETFs também tornam relativamente fácil para os iniciantes executar a rotação do setor, com base em várias etapas do ciclo econômico. (Veja: Rotação do setor: os fundamentos)
Por exemplo, suponha que um investidor tenha sido investido no setor de biotecnologia através do iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Com o IBB acima de 137% nos últimos cinco anos (a partir de 31 de janeiro de 2018), o investidor pode desejar lucrar com este ETF e girar para um setor mais defensivo, como os bens de consumo básicos, através do Setor Seletivo do Consumidor Staples SPDR ETF (XLP ).
5. Venda curta.
A venda a descoberto, a venda de uma garantia ou instrumento financeiro emprestado, geralmente é um empreendimento bastante arriscado para a maioria dos investidores e, portanto, não é algo que a maioria dos iniciantes deve tentar. No entanto, a venda a descoberto através de FNB é preferível ao curto prazo de ações individuais, devido ao menor risco de um aperto curto - um cenário de negociação em que uma segurança ou commodity que foi fortemente em curto prazo aumentou - bem como o custo significativamente menor de empréstimos com o custo incorrido ao tentar curtir um estoque com alto interesse). Essas considerações de mitigação de risco são importantes para um iniciante.
A venda curta através de ETFs também permite que um comerciante aproveite um amplo tema de investimento. Assim, um iniciante avançado (se existe um oxímoro tão óbvio) que esteja familiarizado com os riscos de curto-circuito e quer iniciar uma posição curta nos mercados emergentes poderia fazê-lo através do iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). No entanto, observe que recomendamos aos principiantes que se afastem de ETF inversos de alavancagem dupla ou triplas alavancas, que buscam resultados iguais a duas vezes ou três vezes o inverso da variação de preço de um dia em um índice, devido ao grau significativamente maior de risco inerente a esses ETFs.
6. Apostando em Tendências Sazonais.
Os ETFs também são boas ferramentas para que os iniciantes aproveitem as tendências sazonais. Consideremos duas tendências sazonais bem conhecidas. O primeiro é chamado de vender em maio e desaparecer o fenômeno. Refere-se ao fato de que as ações dos EUA têm historicamente sido de baixo desempenho durante o período de maio a outubro de seis meses, em comparação com o período de novembro a abril. A outra tendência sazonal é a tendência do ouro a ganhar nos meses de setembro e outubro, graças à forte demanda da Índia antes da temporada de casamento e ao festival de luzes Diwali, que tipicamente cai entre meados de outubro e meados de novembro. A ampla tendência de fraqueza do mercado pode ser explorada ao curto-circuito do SPDR S & amp; P 500 ETF (SPY) ao final de abril ou no início de maio e fechando a posição curta no final de outubro, logo após o mercado desfalecer típico desse mês ocorreu. Um iniciante também pode aproveitar a força sazonal do ouro comprando unidades de uma popular ETF de ouro, como o SPDR Gold Trust (GLD), no final do verão e fechando a posição após alguns meses. Observe que as tendências sazonais nem sempre ocorrem como previsto, e as perdas de stop geralmente são recomendadas para tais posições de negociação para cobrir o risco de grandes perdas.
Um novato ocasionalmente precisa se proteger ou proteger contra risco de queda em um portfólio substancial, talvez um que tenha sido adquirido como resultado de uma herança. Suponha que tenha herdado um portfólio considerável de chips azuis dos EUA e está preocupado com o risco de um grande declínio nas ações dos EUA. Uma solução é comprar opções de venda. No entanto, como a maioria dos iniciantes não está familiarizado com as estratégias de negociação de opções, uma estratégia alternativa é iniciar uma posição curta em ETFs de mercado amplo como o SPDR S & amp; P 500 (SPY) ou o SPD Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Se o mercado declinar como esperado, sua posição patrimonial do blue-chip será coberta efetivamente, uma vez que os declínios em sua carteira serão compensados por ganhos na posição curta do ETF. Observe que seus ganhos também serão limitados se o mercado avançar, uma vez que os ganhos em sua carteira serão compensados por perdas na posição do ETF curto. No entanto, os ETF oferecem aos iniciantes um método de hedging relativamente fácil e eficiente.
The Bottom Line.
Os fundos negociados em bolsa têm muitas características que os tornam instrumentos ideais para iniciantes e investidores. Algumas estratégias de negociação da ETF, especialmente adequadas para iniciantes, são a média de custo do dólar, alocação de ativos, negociação de swing, rotação de setor, venda a descoberto, tendências sazonais e hedging.
Livros sobre estratégias de comércio etf
Para encontrar rentabilidade consistente, os comerciantes devem se adaptar continuamente. Felizmente, os investidores podem se adaptar rapidamente às mudanças nas condições do mercado através do uso de fundos negociados em bolsa ou ETFs.
As estratégias que os investidores não conseguiram aplicar há apenas cinco anos agora são acessíveis e lucrativas, como David Vomund ilustra neste novo livro. Ele oferece estratégias simples baseadas no investimento de força relativa que qualquer um pode seguir, juntamente com a pesquisa e os resultados de testes extensivos. Ao invés de deixar o leitor se perguntando como cada estratégia foi superada desde a publicação, os resultados de desempenho são atualizados na página Estratégias deste site .
Uma abordagem sistemática, como a Vomund's, permite que você troque com a confiança de que os métodos e estratégias são válidos e eficazes. O livro da Vomund coloca a experiência ETF de um profissional de mercado em suas mãos.
Deixe David Vomund usar suas técnicas experientes para aumentar seus retornos usando ETFs.
20 deve ler livros de investimento.
Publicado por Blain Reinkensmeyer | Última modificação em 19 de janeiro de 2018 | Publicado em 6 de abril de 2017.
Há muitos livros de investimento lá fora que podem ajudar os investidores a expandir sua educação de ações. Esta lista destaca 20 grandes livros de parede que todos os comerciantes devem ler.
Este é um clássico de William O & # 8217; Neil, descrevendo os prós e contras de seu sistema CANSLIM para encontrar futuros grandes vencedores no mercado de ações e como entradas e saídas de tempo. Ele combina análise fundamental e técnica e é um bom guia para novos investidores.
Este é um clássico de investimento que dará esperança aos investidores individuais. Peter Lynch explica como Wall Street pode não conseguir as melhores oportunidades de investimento desde o início e mostra passo a passo como o investidor individual pode encontrar o próximo dez-bagger.
Este livro revela os meios e os meios do Oracle de Omaha. Os pensamentos de Warren Buffet são perfeitos e seus métodos podem produzir recompensas frutuosas para os investidores com paciência suficiente para aprendê-los, compreendê-los e aplicá-los corretamente.
Este livro é um verdadeiro Turner de páginas. É uma narração de tirar o fôlego de como um jovem conseguiu acumular uma das maiores fortunas especulando, apesar de ter quebrado algumas vezes em sua carreira. Ele tem um conselho intemporal para os investidores ("Eu sempre fiz meu dinheiro sentando, não pensando" # 8221;), o que ajudará sua negociação nos próximos anos.
Este livro é uma coleção de entrevistas de comerciantes de sucesso nos anos 70/80. Suas experiências são fascinantes, inspiradoras e os comerciantes podem tirar lições intermináveis de suas histórias. As entrevistas originais de Jack Schwager foram tão bem conhecidas que publicou mais quatro livros desde: The New Market Wizards (1994), Stock Market Wizards (2003), Hedge Fund Market Wizards (2012) e um resumo das lições essenciais de quase 50 entrevistas com The Little Book of Market Wizards (2014).
Esta é uma jóia que abrange a psicologia dos investidores e a construção de sistemas. Embora possa não dar-lhe um & # 8220; Santo Graal & # 8221; (um método imbatível para os mercados) para negociação, ele lhe dará o básico que você precisa para construir um sistema vencedor. Há algo para todos neste livro.
A base para o investimento em valor e sucesso no mercado, o clássico de Benjamin Graham & # 8217; vendeu mais de 1 milhão de cópias e ganha seu lugar em cada estante de livros para investidores.
Atualmente em sua décima edição, este livro é uma ótima primeira leitura para aqueles que iniciam um portfólio. A indexação, a diversificação, as tendências, as bolhas, o valor da paciência, juntamente com o tempo, juntamente com muitos mais conceitos básicos, são todos pronunciados dentro.
O autor Jack Bogle é o fundador do The Vanguard Group, conhecido por fornecer os fundos de menor custo na indústria. A Vanguard é também a maior casa de gerenciamento de ativos do mundo com mais de US $ 3 trilhões no total de ativos sob gerenciamento. A mensagem de Jack é simples, mantenha os custos baixos e investir em índices de mercado para o longo prazo. O outro livro de Jack, Common Sense on Mutual Funds, é outro best-seller e quebra o investimento em fundos mútuos.
Outro excelente livro com uma mensagem semelhante pode ser encontrado em Jeremy Siegel, Stocks for Long Run.
Usando seus memorandos de cliente do Oaktree Capital como base, Howard montou uma coleção das 21 coisas mais importantes para saber sobre o investimento. O livro introduz múltiplas chaves para o sucesso a longo prazo, incluindo o pensamento de segundo nível, & # 8221; a relação preço / valor, oportunismo do paciente e investimento defensivo.
Explora os princípios básicos de investir no mercado de ações. O livro quebra a fórmula mágica comprovada pelo autor & # 8217; investindo & # 8221; método de superação do mercado investindo em empresas de qualidade a preços com desconto.
Um relato de insider no final da década de 1980 em Salomon Brothers. Uma narrativa interessante, embora talvez não lucrativa, de como funciona Wall Street. Outros Michael Lewis lições excelentes: The Big Short: Inside the Doomsday Machine e Flash Boys.
Este livro, juntamente com o último livro de Soros, The New Financial Paradigm, explica a teoria da reflexão do autor e a sua relação com o mercado. Embora possa não fornecer um sistema direto de negociação, é extremamente pensativo e aprofunda a compreensão de um como o funcionamento dos mercados financeiros. O livro pode ser um pouco denso, mas é gratificante para aqueles que estão dispostos a terminar.
Este livro, que irá bem com o "Black Swan" # 8221 ;, explica os pensamentos do autor sobre como a aleatoriedade desempenha um papel maior em nossas vidas do que esperamos. Para os comerciantes, isso implicaria que os riscos geralmente são grandes do que esperamos. Além disso, significaria que algumas coisas no mundo financeiro não são exatamente o que parecem.
Este livro apresenta gráficos de candlestick, que alguns investidores podem achar úteis em suas negociações. Com certeza ajuda a tornar os gráficos mais visuais!
Tulipomania, a bolha do Mar do Sul e o esquema da Terra de Mississipi estão cobertos neste livro, mostrando como a mentalidade do rebanho funcionou para criar bolhas em épocas passadas. Pode servir como uma leitura interessante, bem como um guia para lidar com futuras bolhas.
Este livro infeliz é escrito por Philip Fisher, que Buffett acredita com a maior parte de seu sucesso. Na era das finanças quantitativas, este livro é uma leitura obrigatória para aqueles que querem entender como inspecionar uma empresa qualitativamente.
Como vencedor do Prêmio Nobel de Economia 2013, Robert Shiller entende os mercados e passou sua carreira estudando seus movimentos. Um autor de livros múltiplos, Exuberance Irrational explora como as tendências se transformam em booms e, finalmente, as bolhas que explodem.
Uma narrativa cintilante de como um dos queridos do mundo dos fundos de hedge cresceu e como caiu. Um lembrete para os comerciantes manter suas mentes focadas no risco e seu círculo de competência.
Um trabalho extremamente detalhado que rivaliza com a Análise Técnica de Stock Trends & # 8221; e deve fornecer aos comerciantes uma compreensão completa dos padrões de gráfico. O trabalho duro é aplicar o conhecimento.
Veja nossa página de educação de investimentos com mais de 100 artigos que cobrem vários tópicos de educação básica. Também dê uma olhada em 10 Great Ways to Learn Stock Trading e meu guia de 10 coisas que gostaria de saber sobre o Trading antes de começar. Termine com uma revisão dos melhores corretores online.
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Capítulo 2 do livro Troca de lucros negociados: В A cobrar em novos métodos de negociação da ETF descreve uma série de estratégias de rotação mecânica projetadas para o crescimento a longo prazo. Os modelos são simples, fáceis de seguir e eficazes. Eles são baseados no pressuposto de que na maioria dos ambientes de mercado há uma área de liderança. Os modelos rodam para os segmentos de liderança. Os modelos são projetados para diferentes categorias ETF que incluem estilo, setor, internacional e inverso ETFs. Para entender as estratégias de negociação, você deve ler o Exchange Traded Profits.
Esta seção da página da Web atualiza o desempenho detalhado no livro e expande os resultados, mostrando os detalhes do comércio por comércio.
A estratégia retorna assume que o portfólio está sempre totalmente investido. Isso não significa que você não possa incorporar o timing do mercado. As carteiras apenas possuem dois ETFs, então, com um negócio, você pode mover imediatamente para uma posição de caixa de 50%.
Retornos percentuais e detalhes comerciais:
Os retornos representam um portfólio de papel em vez de retornos de dinheiro real. O desempenho passado não garante resultados futuros.
Deixe David Vomund usar suas técnicas experientes para aumentar seus retornos usando ETFs.
20 deve ler livros de investimento.
Publicado por Blain Reinkensmeyer | Última modificação em 19 de janeiro de 2018 | Publicado em 6 de abril de 2017.
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Este livro é uma coleção de entrevistas de comerciantes de sucesso nos anos 70/80. Suas experiências são fascinantes, inspiradoras e os comerciantes podem tirar lições intermináveis de suas histórias. As entrevistas originais de Jack Schwager foram tão bem conhecidas que publicou mais quatro livros desde: The New Market Wizards (1994), Stock Market Wizards (2003), Hedge Fund Market Wizards (2012) e um resumo das lições essenciais de quase 50 entrevistas com The Little Book of Market Wizards (2014).
Esta é uma jóia que abrange a psicologia dos investidores e a construção de sistemas. Embora possa não dar-lhe um & # 8220; Santo Graal & # 8221; (um método imbatível para os mercados) para negociação, ele lhe dará o básico que você precisa para construir um sistema vencedor. Há algo para todos neste livro.
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Comércio de ETF de alta probabilidade: Método de 3 dias de alta / baixa.
Comércio de ETF de alta probabilidade: método de alta / baixa de 3 dias.
Comércio de ETF de alta probabilidade: 7 estratégias profissionais para melhorar sua ETF Trading foi publicada em 2009. As estratégias claramente definidas e quantificadas contidas neste livro são um campo fértil de descoberta comercial.
Em um mundo em que as idéias financeiras são rápidas, as estratégias contidas neste livro resistiram à prova do tempo.
O artigo de hoje é uma visão geral do livro e o primeiro de várias postagens de blog. Onde eu vou testar e escrever sobre cada estratégia em alto detalhe. Hoje, vamos explorar o Método Alto / Baixo de 3 dias.
Quase todos os livros relacionados a negociação são um desperdício horrível de tempo e dinheiro. Este livro não é. Este livro deve ser parte da base para construir sua carreira comercial.
Altamente recomendado. E é muito barato.
Obrigado por ler a revisão de hoje da High Probability ETF Trading: 7 estratégias profissionais para melhorar sua EFT Trading.
Eu tenho uma confissão. Eu sou um otário para os livros comerciais. Eles dizem que "Você nunca deve julgar um livro por sua capa". No entanto, isso é exatamente o que eu faço.
E não consigo me parar. Quanto mais bonita for a cobertura, maior será a probabilidade de que fiquei furiosamente no botão "Comprar".
Pacientemente espero que o livro chegue no correio. Ele faz. E então, com entusiasmo, comecei a ler as páginas. Esperando encontrar o "santo graal" de negociação. Eu nunca faço.
A maioria dos livros de comércio sugam.
A dura e fria verdade sobre os livros de negociação ... quase todos eles são terríveis. E quero dizer, 99,99% são horríveis. Na verdade, às vezes eu lanço lágrimas de dor porque uma árvore pobre teve que se sacrificar para fornecer uma tela sobre a qual imprimir.
E o retorno da carteira de negociação para a livraria? Ou enviando-o de volta para a Amazon? Idem. Quem tem tempo para isso?
Outro problema com os livros de negociação na era moderna é que a maioria agora é entregue digitalmente. Então, uma vez que você baixou o livro, agora você é o dono irrevogável. Que dor.
Alguns livros comerciais são bons.
Alguns livros comerciais são realmente muito bons. Fundacional. Mas eles são muito raros.
O que faz uma grande carteira comercial? Na minha opinião, uma excelente caixa comercial contém o seguinte:
Um conjunto de estratégias claramente definidas com regras exatas que podem ser testadas novamente. Menos negociações de "obviedades" e exemplos de gráficos de Woulda-Coulda-Shoulda. Nenhuma matemática extravagante ou fórmulas complicadas que confundem e implicam "Eu sou inteligente, e você não é". Não há upsell. Em outras palavras, o livro não é "isca" para comprar produtos ou serviços ainda mais caros.
Hoje, quero falar sobre um livro que foi publicado em 2009. Comprei o livro em 2010. É uma beleza. Um livro de tipo fundacional.
Antes de avançarmos, eu quero notificar essa audiência que incluo um link de afiliado da Amazon. O custo do livro é de US $ 9,99 com Kindle ou $ 29,99 em capa dura. Se você comprar este livro através da Amazon, ganharei 30 centavos. Sim, a grande soma de 30 centavos. Só queria que todos entendessem que eu estou em um enorme dia de pagamento. Ok, conseguiu isso fora do caminho, vamos começar com isso ...
Um livro de tipo fundacional.
O livro tem apenas cerca de 120 páginas. Um pequeno livro. No entanto, é rico em estratégias de negociação robustas. Existem 7 estratégias completas que precisam ser codificadas manualmente e testadas. E cada estratégia precisava ser testada em um portfólio de fundos negociados em bolsa em várias classes de ativos. Sim, demorava muito tempo.
Se eu escrevesse uma única postagem no blog e incluísse todas as 7 estratégias, a postagem no blog seria de 20 a 30k de comprimento. Longe de muito conteúdo para uma simples revisão do livro. Na verdade, seria mais longo que o próprio livro.
Então, vou quebrar o livro em várias postagens de blog que falam sobre cada estratégia e também revelam o desempenho individual.
Eu quero que você pense sobre este livro como uma base. Algo que servirá de plataforma de lançamento para sua própria pesquisa. Eu realmente acredito que este livro, se devidamente consumido, irá levá-lo a anos luz antes da sua concorrência.
Por que Exchange Traded Funds?
Este livro foi originalmente publicado em 2009, e falou sobre o universo em rápido crescimento do ETF ou Exchange Traded Funds.
Desde a publicação deste livro, o universo ETF explodiu em tamanho e complexidade. Existe um ETF disponível para quase todo o nicho de investimento possível. Mesmo o transgender tem seu próprio ETF!
Provavelmente o ETF mais reconhecido e popular é o SPY que atualmente está comandando (agosto de 2017) cerca de 63 milhões de ações negociadas diariamente. Um mercado grande, profundo e amplo.
O que exatamente é um ETF? Essencialmente, é uma cesta de ações agrupadas em um tema comum. Por exemplo, o SPY ETF pode ser comprado como um compartilhamento único. Cada SPY ETF compartilha contém uma pequena porção de cada estoque contida no SP500.
Existem várias outras vantagens de negociação ETF que incluem:
Mais seguro que os estoques individuais. Já esteve no lado errado de um relatório de ganhos corporativos fraudulentos? Chefe do Executivo preso na cama com uma prostituta - uma prostituta masculina? Então você sabe do que estou falando! (Enron 2001) Os ETFs podem ser negociados tanto no lado longo quanto no lado curto. Os ETFs podem ser negociados com alavancagem ou sem alavancagem.
Em poucas palavras, um EFT oferece proteção contra riscos corporativos. Se um único estoque dentro do ETF mergulhar devido a fraude ou ganhos ruins, então a cesta de ações contida no ETF ajudará a suavizar o golpe.
Carteira de ETF's.
No livro: High Probability ETF Trading: 7 Estratégias Profissionais para Melhorar o seu ETF Trading, os autores do livro usaram uma cesta de 20 ETFs altamente diversificadas. O universo ETF de 2008 dificilmente é reconhecido pelo universo ETF 2017.
No entanto, para manter o espírito do livro intacto, vamos manter o portfólio original para fins de teste. A vantagem é que podemos ver o quão bem tudo funcionou desde a publicação do livro.
A tabela a seguir é a lista completa de ETF's. Eu também incluí um link de saída que fornece uma explicação altamente detalhada do ETF, diretamente do provedor ETF.
Como você pode ver, esta lista de ETF abrange um amplo espectro de classes de ativos e locais. Se alguma coisa está se movendo no planeta Terra, essa lista de ETF deve pegar o movimento.
Ok, então, agora conhecemos o portfólio de ETF que vamos testar, vamos passar para a Estratégia A do livro.
Estratégia A: o método de 3 dias de alta / baixa.
A seguir estão as regras exatas, para o lado longo apenas.
Hoje, o ETF está acima da média móvel de 200 dias. Hoje, o ETF fecha abaixo sua média móvel de 5 dias. Há dois dias, o preço alto e baixo do dia está abaixo do alto e baixo do dia anterior. Ontem, o preço alto e baixo do dia está abaixo do dia anterior. O preço alto e baixo de hoje está abaixo do de ontem. Compra no fechamento hoje. Sair no fechamento quando o ETF fecha acima sua média móvel simples de 5 dias.
Você pode olhar para esta lista de regras e estar pensando, "uau isso certamente parece complicado." Mas não é. Na verdade, é um padrão de barra diário muito simples. Abaixo, incluí uma captura de tela do que o padrão parece:
Que padrão estúpido simples. Você está simplesmente procurando o padrão de 3 barras. Entrando no fechamento. Saindo ao fim acima da média móvel de 5 dias.
Os seguintes resultados assumem que uma pessoa investe $ 2.000 por comércio.
Olhando para esta curva de equidade, você deve notar duas coisas:
O livro foi publicado em 2009. Não foram feitas alterações na estratégia ou portfólio original, mas continua gerando lucros robustos. O grande desconto em 2011 foi o colapso do mercado de ações chinês, o que causou pânico maciço globalmente, mas a estratégia continuou a moer mais alto.
Agora vamos aprofundar os dados e analisar o desempenho individual de cada ETF:
Ok, agora vamos olhar para o lado curto.
As regras do lado curto são exatamente o oposto das regras do lado longo.
A seguir estão as regras exatas, apenas para o lado curto.
Hoje, o ETF está abaixo da média móvel de 200 dias. Hoje a ETF fecha acima sua média móvel de 5 dias. Há dois dias, o preço alto e baixo do dia está acima do alto e baixo do dia anterior. Ontem, o preço alto e baixo do dia está acima do dia anterior. O preço alto e baixo de hoje está acima do de ontem. Vender no fechamento hoje. Sair de perto quando o FEF fechar abaixo sua média móvel simples de 5 dias.
Os seguintes resultados assumem que uma pessoa investe $ 2.000 por comércio.
Alguns leitores podem estar olhando essa curva de equidade e coisa para si mesmos, "Oh, isso é irregular e não muito bonito." Por isso eu digo ... você é LOUCO! A verdade é que este método tem feito um trabalho maravilhoso na captura de todo mergulho no mercado. Pegou a crise da habitação 2007-2008, capturou o crash da bolsa de ações chinesa de 2011 e capturou o retrocesso profundo em 2015.
Agora vamos aprofundar os dados e analisar o desempenho individual de cada ETF:
O shorting do mercado de ações geralmente foi um jogo para otários. Quase todos os mercados de ações globais, a longo prazo, continuaram a moer mais alto. Sempre que você pode encontrar algo que faz um trabalho digno de pegar os offs de venda, então você realmente precisa tomar conhecimento. Eu com certeza faço. Para mim, a curva de equidade do lado curto e a tabela de desempenho ficam lindas. Quando o próximo busto do mercado atinge ... Eu espero um dia de pagamento rápido dessa estratégia.
Combinando Longo e Curto com risco mínimo.
Tanto o teste do lado longo quanto o teste de lado curto assumiram um investimento mínimo de US $ 2.000. Eu propositadamente manteve as quantidades muito pequenas. A maioria dos leitores da TradingSchools está jogando com contas comerciais muito pequenas. Normalmente, eles tentarão "negociar dia" sua pequena quantidade em uma grande quantidade, em um período muito curto de tempo. Quase todos falharão. Day trading é praticamente uma armadilha da morte para novatos.
No entanto, o método 3-Day High / Low é realmente uma ótima opção para pequenas contas de negociação. O típico comércio perdedor geralmente é inferior a US $ 50. Então, você pode molhar seus pés, sem colocar sua vida em risco.
Outra vantagem é que você realmente não precisa de nenhum software de negociação elegante ou caro para executar e trocar esse método. Depois de internalizar o aspecto do padrão, você pode visualizar visualmente um gráfico em alguns segundos procurando a configuração.
Outra vantagem é que você não precisa ser colado em uma tela de negociação durante todo o dia. Uma vez que todas as entradas e saídas ocorrem no fechamento, então você normalmente precisa verificar as entradas e sair cerca de 20 minutos antes do fechamento da bolsa. Simples e livre de estresse.
Envolver as coisas.
Nas seguintes postagens de blog, vou apresentar ainda mais as estratégias contidas neste excelente livro. Tão bom quanto essas estratégias são ... isso não é realmente onde a magia acontece.
A verdadeira magia é quando você toma essas estratégias e adiciona o elemento de sua própria imaginação única. Existem centenas de combinações de portfólio e permutações menores que podem ser aplicadas. Eu amo filtros de volatilidade. Sem dar a loja, posso garantir que adicionar um filtro de volatilidade irá sobrecarregar os resultados, mas você precisa fazer o trabalho.
Se estiver interessado em ter essa estratégia ou qualquer outra estratégia que eu escreva sobre codificado e pronto para implantar, basta baixar uma cópia gratuita do Trade Navigator. Vou encaminhar as estratégias para sua caixa de entrada, basta importar e afastar você vai.
Obrigado pela leitura. Uma longa postagem no blog. Parabéns por tropeçar com meu artigo mal escrito.
Sobre o autor.
Emmett Moore.
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51 Comentários sobre "High Probability ETF Trading: 3-Day High / Low Method"
Ótima leitura. Estou aprendendo muito com esse site.
Eu vejo algumas pessoas criticando Emmett, ele apresentou estratégias com resultados anteriores, ele não está apenas jogando idéias lá fora. Então, se você não concorda com ele pelo menos, mostre alguma prova para apoiar sua declaração / s, não basta criticá-lo com base nos pressupostos em sua cabeça.
Você deve tomar a iniciativa - teste a estratégia. Adicione uma parada. Teste-o.
Se você não sabe como programar, então faça o download.
TradeNavigator gratuitamente, importe a estratégia e teste-a. Mas adicione uma parada. Veja o que acontece.
Emmett - como "importamos a estratégia" ... você publicou em algum lugar? Não o recebi de você.
Esse cara não é apenas um dos outros, "eu não troco, mas posso escrever livros e ensinar-lhe como fazer milhões de pessoas"?
Bem, coloque Cyn. Essa é a pergunta persistente sobre quem dirige um site de educação. Por que eles estão fazendo isso ao invés de jogar cada centavo que eles têm em seus sistemas de negociação "não podem falhar". Depois de analisar os resultados dos "bons" educadores comerciais identificados neste site, só posso concluir que sua renda de educar as pessoas é mais certa e menos propensas a balanços selvagens do que os rendimentos derivados da negociação.
Eu adoraria saber como você olhou os comentários neste site para chegar à conclusão que você fez. Não dizendo que você está certo ou errado, mas você fez uma conclusão bastante específica e enfática. Qual é a sua evidência para a sua conclusão?
Que outra conclusão pode ser alcançada? Por que passar pela dor de cabeça da venda de educação comercial, exceto que a renda dela é melhor do que a comercialização do sistema que eles estão vendendo.
Eu acho que, quando você simplesmente fala com você, você pode desenhar qualquer conclusão louca que você deseja. Os conceitos que ensinam no nível 101 da faculdade explicariam facilmente isso, mas para você a conclusão (incorreta) é óbvia. Eu estava esperando ter uma discussão, mas isso parece impossível com você.
Eu percebo em sua diatribe que ainda não abordou o que você viu exatamente nas boas críticas para fazer você chegar à sua conclusão: "Depois de analisar os resultados dos" bons "educadores comerciais identificados neste site, eu só posso concluir ..."
Por favor, responda a pergunta - em que resultados você olhou para tirar sua conclusão?
Obrigado por finalmente responder a minha pergunta. Gostaria de ter feito isso pela primeira vez, em vez de evitar e imediatamente atacar ("que outra conclusão pode ser alcançada?"). Aceito suas desculpas tácitas. Deixe-nos mantê-lo companheiro civil.
Eu não esperaria nada além de que você tentasse distorcer os fatos sobre o intercâmbio entre você e eu. Você fez isso nas postagens entre você e dtchurn, entre você e Rob B e agora você está tentando fazê-lo novamente. A primeira pessoa a começar uma troca incessante entre nós foi você, mas "Eu acho que quando você acabou de falar com você **, você pode desenhar qualquer conclusão louca que você deseja." Som familiar, não é?
Você é o cara! Ele é realmente inacreditável. Eu experimentei em primeira mão. Ele leva tirar as coisas do contexto para um novo extremo. Ele literalmente é 99% livre de fato e apenas faz alguma coisa e depois a publica como fatos. Então, você está respondendo a algum fato feito menos publicação.
Ele realmente ganha o título de ser voluntariamente estúpido.
Espero que você esteja falando de mim. Ri muito.
Batten até as escotilhas Rob B talvez considere uma viagem para o norte. Fique seguro. Desculpas para os leitores por esta publicação fora do tópico.
Agradeço a Stray, eu vou!
Por favor, pare de insultar os macacos nobres, comparando-os com aquele cartaz.
Oups. Acho que o gato está fora da bolsa agora.
Ei, eu acho que você é arrogante, conhece tudo o que pensa Emmett, e acho que o site seria melhor sem suas "contribuições" na seção de comentários - Mas eu nunca gostaria de nada como Irma em você. Fique seguro e boa sorte.
Não tenho certeza por que você deve trocar para ensinar os outros a trocar. Na minha parte do mundo, muitos grandes treinadores de futebol eram meh como jogadores.
e alguns não jogaram em qualquer nível alto de competição - eu acho que eles poderiam ser considerados "comerciantes sim" do mundo do futebol. Mas eles certamente ensinaram profissionais muitas coisas.
Um treinador de futebol pode ter sido um jogador medíocre, MAS PODERIA realmente jogar, então, usando sua analogia, um professor de comércio chamado deve ser capaz de demonstrar que ele realmente pode negociar com o objetivo, o que é lucrativo.
Para adicionar ao ponto Cyn acima; as estratégias que estão sendo vendidas são simples e fáceis de automatizar, então por que eles não apenas automatizam as estratégias e trocam seu próprio dinheiro? Nada a ver com ser um grande comerciante, não há nenhuma decisão a ser tomada. Uma vez que o padrão apresenta você entra no comércio, por que não apenas fazer isso e esquecer o lado da educação?
Que prova você tem, o autor não fez o que diz: "apenas automatize as estratégias e troque seu próprio dinheiro?" Seu trem de pensamento parece ainda estar embarcando na estação: sem mesmo saber essa resposta, você assume o autor não troca, então teve que escrever um livro por dinheiro, então, portanto, deve ser uma fraude. Teoria da conspiração muito, cara?
Muito bom. Muito bom. Agora você é nomeado Diretor Executivo Senior Trading. Você precisa aumentar o flagrante, absurdo, promete um pouco, e devemos fazer você Snakeoiler-in-Chief.
O código pode ser importado para pensar ou nadar.
O código não pode ser importado, mas as regras são muito claramente escritas, então elas podem ser codificadas muito facilmente em TOS. Eles têm um espaço dedicado à codificação. Pergunte lá.
Eu não escrevo mais em thinkscript, ou eu teria feito isso por nós.
Não vejo nenhuma regra para parar a perda.
Qual foi a sua regra de parada para testes de volta?
Qual é a regra stop-loss?
Três comentários da Amazon sugerem que não há sl.
Oi Emmet é essa estratégia também aplicável a ações comuns além de etfs? Eu também notei que as condições mencionadas acima, embora tenham uma alta taxa vencedora, elas raramente aparecem como um todo. Isso é correto?
Você também pode usá-lo para estoques. Mas o objetivo dessas estratégias é aproveitar os ETFs para serem mais seguros, um pouco mais previsível em comparação com os estoques convencionais. Se você aplicar a estratégia de estoques, poderá experimentar muito mais whipsaws. Se você quiser aplicá-lo às ações, procure ações com um grande volume e eu pessoalmente tende a olhar apenas para ações que possuem Opções ou mais especificamente opções semanais.
Com base na observação aparentemente verdadeira de que a adição de uma Stop Loss causa uma deterioração do desempenho de qualquer sistema comercial, ele agora adota a proposta duvidosa de que se deve trocar sem perda de parada.
Eu, por outro lado, peguei a posição de que a negociação sem perda de parada é uma rua de sentido único para a conta quebrada. Prefiro aceitar uma perda de desempenho do que uma perda da conta, mas oi, isso é só eu.
OK, então não há SL. Mas existe algum outro método para limitar perdas (por exemplo, tamanho da posição: compre apenas o máximo que você pode perder, como 2% da sua conta), ou ele está jogando roleta russa com sua conta de negociação?
Eu, propositadamente, deixei a perda de parada fora do artigo. Por quê? Eu quero que os leitores a testar!
Mesmo com uma parada relativamente estreita, o desempenho é excelente.
Você pode enviar-me por email a estratégia para que eu possa importar e experimentá-la.
Desde já, obrigado.
Emmett - envie-me as estratégias do Trade Navigator - Eu gostaria de fazer alguns testes. Para o dimensionamento da posição, você conhece o número máximo de negócios em algum momento durante esse período de teste?
Vai fazer na AM. Desculpe, eu já estive atrasado para responder às solicitações nas últimas duas semanas - ajudando um amigo a pegar seus pertences nas ruas de Houston Texas.
Obrigado - boa sorte com seu trabalho em Houston.
Eu baixei o navegador do link nesta página.
Eu também gostaria de testar a estratégia. Você pode me enviar.
O código para esta estratégia e quaisquer outras estratégias que você tem?
Obrigado por seu ótimo site. Foi muito útil para mim.
Ele aconselha que as paradas na maioria das vezes são completamente irrelevantes em termos de protegê-lo do risco durante a noite, especialmente porque estas não são estratégias intradiárias. A principal premissa desta estratégia é que, ao se concentrar nos ETFs (um pouco mais previsível do que a sua execução dos estoques da fábrica) e utilizando um conjunto de condições com um resultado altamente probabilístico, os resultados devem ser bons.
Para a proteção, ele diz que as opções de hedge e dimensionamento de posição seriam boas para empregar com o qual eu concordo.
Capítulo 2 do livro Troca de lucros negociados: В A cobrar em novos métodos de negociação da ETF descreve uma série de estratégias de rotação mecânica projetadas para o crescimento a longo prazo. Os modelos são simples, fáceis de seguir e eficazes. Eles são baseados no pressuposto de que na maioria dos ambientes de mercado há uma área de liderança. Os modelos rodam para os segmentos de liderança. Os modelos são projetados para diferentes categorias ETF que incluem estilo, setor, internacional e inverso ETFs. Para entender as estratégias de negociação, você deve ler o Exchange Traded Profits.
Esta seção da página da Web atualiza o desempenho detalhado no livro e expande os resultados, mostrando os detalhes do comércio por comércio.
A estratégia retorna assume que o portfólio está sempre totalmente investido. Isso não significa que você não possa incorporar o timing do mercado. As carteiras apenas possuem dois ETFs, então, com um negócio, você pode mover imediatamente para uma posição de caixa de 50%.
Retornos percentuais e detalhes comerciais:
Os retornos representam um portfólio de papel em vez de retornos de dinheiro real. O desempenho passado não garante resultados futuros.
Deixe David Vomund usar suas técnicas experientes para aumentar seus retornos usando ETFs.
20 deve ler livros de investimento.
Publicado por Blain Reinkensmeyer | Última modificação em 19 de janeiro de 2018 | Publicado em 6 de abril de 2017.
Há muitos livros de investimento lá fora que podem ajudar os investidores a expandir sua educação de ações. Esta lista destaca 20 grandes livros de parede que todos os comerciantes devem ler.
Este é um clássico de William O & # 8217; Neil, descrevendo os prós e contras de seu sistema CANSLIM para encontrar futuros grandes vencedores no mercado de ações e como entradas e saídas de tempo. Ele combina análise fundamental e técnica e é um bom guia para novos investidores.
Este é um clássico de investimento que dará esperança aos investidores individuais. Peter Lynch explica como Wall Street pode não conseguir as melhores oportunidades de investimento desde o início e mostra passo a passo como o investidor individual pode encontrar o próximo dez-bagger.
Este livro revela os meios e os meios do Oracle de Omaha. Os pensamentos de Warren Buffet são perfeitos e seus métodos podem produzir recompensas frutuosas para os investidores com paciência suficiente para aprendê-los, compreendê-los e aplicá-los corretamente.
Este livro é um verdadeiro Turner de páginas. É uma narração de tirar o fôlego de como um jovem conseguiu acumular uma das maiores fortunas especulando, apesar de ter quebrado algumas vezes em sua carreira. Ele tem um conselho intemporal para os investidores ("Eu sempre fiz meu dinheiro sentando, não pensando" # 8221;), o que ajudará sua negociação nos próximos anos.
Este livro é uma coleção de entrevistas de comerciantes de sucesso nos anos 70/80. Suas experiências são fascinantes, inspiradoras e os comerciantes podem tirar lições intermináveis de suas histórias. As entrevistas originais de Jack Schwager foram tão bem conhecidas que publicou mais quatro livros desde: The New Market Wizards (1994), Stock Market Wizards (2003), Hedge Fund Market Wizards (2012) e um resumo das lições essenciais de quase 50 entrevistas com The Little Book of Market Wizards (2014).
Esta é uma jóia que abrange a psicologia dos investidores e a construção de sistemas. Embora possa não dar-lhe um & # 8220; Santo Graal & # 8221; (um método imbatível para os mercados) para negociação, ele lhe dará o básico que você precisa para construir um sistema vencedor. Há algo para todos neste livro.
A base para o investimento em valor e sucesso no mercado, o clássico de Benjamin Graham & # 8217; vendeu mais de 1 milhão de cópias e ganha seu lugar em cada estante de livros para investidores.
Atualmente em sua décima edição, este livro é uma ótima primeira leitura para aqueles que iniciam um portfólio. A indexação, a diversificação, as tendências, as bolhas, o valor da paciência, juntamente com o tempo, juntamente com muitos mais conceitos básicos, são todos pronunciados dentro.
O autor Jack Bogle é o fundador do The Vanguard Group, conhecido por fornecer os fundos de menor custo na indústria. A Vanguard é também a maior casa de gerenciamento de ativos do mundo com mais de US $ 3 trilhões no total de ativos sob gerenciamento. A mensagem de Jack é simples, mantenha os custos baixos e investir em índices de mercado para o longo prazo. O outro livro de Jack, Common Sense on Mutual Funds, é outro best-seller e quebra o investimento em fundos mútuos.
Outro excelente livro com uma mensagem semelhante pode ser encontrado em Jeremy Siegel, Stocks for Long Run.
Usando seus memorandos de cliente do Oaktree Capital como base, Howard montou uma coleção das 21 coisas mais importantes para saber sobre o investimento. O livro introduz múltiplas chaves para o sucesso a longo prazo, incluindo o pensamento de segundo nível, & # 8221; a relação preço / valor, oportunismo do paciente e investimento defensivo.
Explora os princípios básicos de investir no mercado de ações. O livro quebra a fórmula mágica comprovada pelo autor & # 8217; investindo & # 8221; método de superação do mercado investindo em empresas de qualidade a preços com desconto.
Um relato de insider no final da década de 1980 em Salomon Brothers. Uma narrativa interessante, embora talvez não lucrativa, de como funciona Wall Street. Outros Michael Lewis lições excelentes: The Big Short: Inside the Doomsday Machine e Flash Boys.
Este livro, juntamente com o último livro de Soros, The New Financial Paradigm, explica a teoria da reflexão do autor e a sua relação com o mercado. Embora possa não fornecer um sistema direto de negociação, é extremamente pensativo e aprofunda a compreensão de um como o funcionamento dos mercados financeiros. O livro pode ser um pouco denso, mas é gratificante para aqueles que estão dispostos a terminar.
Este livro, que irá bem com o "Black Swan" # 8221 ;, explica os pensamentos do autor sobre como a aleatoriedade desempenha um papel maior em nossas vidas do que esperamos. Para os comerciantes, isso implicaria que os riscos geralmente são grandes do que esperamos. Além disso, significaria que algumas coisas no mundo financeiro não são exatamente o que parecem.
Este livro apresenta gráficos de candlestick, que alguns investidores podem achar úteis em suas negociações. Com certeza ajuda a tornar os gráficos mais visuais!
Tulipomania, a bolha do Mar do Sul e o esquema da Terra de Mississipi estão cobertos neste livro, mostrando como a mentalidade do rebanho funcionou para criar bolhas em épocas passadas. Pode servir como uma leitura interessante, bem como um guia para lidar com futuras bolhas.
Este livro infeliz é escrito por Philip Fisher, que Buffett acredita com a maior parte de seu sucesso. Na era das finanças quantitativas, este livro é uma leitura obrigatória para aqueles que querem entender como inspecionar uma empresa qualitativamente.
Como vencedor do Prêmio Nobel de Economia 2013, Robert Shiller entende os mercados e passou sua carreira estudando seus movimentos. Um autor de livros múltiplos, Exuberance Irrational explora como as tendências se transformam em booms e, finalmente, as bolhas que explodem.
Uma narrativa cintilante de como um dos queridos do mundo dos fundos de hedge cresceu e como caiu. Um lembrete para os comerciantes manter suas mentes focadas no risco e seu círculo de competência.
Um trabalho extremamente detalhado que rivaliza com a Análise Técnica de Stock Trends & # 8221; e deve fornecer aos comerciantes uma compreensão completa dos padrões de gráfico. O trabalho duro é aplicar o conhecimento.
Veja nossa página de educação de investimentos com mais de 100 artigos que cobrem vários tópicos de educação básica. Também dê uma olhada em 10 Great Ways to Learn Stock Trading e meu guia de 10 coisas que gostaria de saber sobre o Trading antes de começar. Termine com uma revisão dos melhores corretores online.
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Comércio de ETF de alta probabilidade: Método de 3 dias de alta / baixa.
Comércio de ETF de alta probabilidade: método de alta / baixa de 3 dias.
Comércio de ETF de alta probabilidade: 7 estratégias profissionais para melhorar sua ETF Trading foi publicada em 2009. As estratégias claramente definidas e quantificadas contidas neste livro são um campo fértil de descoberta comercial.
Em um mundo em que as idéias financeiras são rápidas, as estratégias contidas neste livro resistiram à prova do tempo.
O artigo de hoje é uma visão geral do livro e o primeiro de várias postagens de blog. Onde eu vou testar e escrever sobre cada estratégia em alto detalhe. Hoje, vamos explorar o Método Alto / Baixo de 3 dias.
Quase todos os livros relacionados a negociação são um desperdício horrível de tempo e dinheiro. Este livro não é. Este livro deve ser parte da base para construir sua carreira comercial.
Altamente recomendado. E é muito barato.
Obrigado por ler a revisão de hoje da High Probability ETF Trading: 7 estratégias profissionais para melhorar sua EFT Trading.
Eu tenho uma confissão. Eu sou um otário para os livros comerciais. Eles dizem que "Você nunca deve julgar um livro por sua capa". No entanto, isso é exatamente o que eu faço.
E não consigo me parar. Quanto mais bonita for a cobertura, maior será a probabilidade de que fiquei furiosamente no botão "Comprar".
Pacientemente espero que o livro chegue no correio. Ele faz. E então, com entusiasmo, comecei a ler as páginas. Esperando encontrar o "santo graal" de negociação. Eu nunca faço.
A maioria dos livros de comércio sugam.
A dura e fria verdade sobre os livros de negociação ... quase todos eles são terríveis. E quero dizer, 99,99% são horríveis. Na verdade, às vezes eu lanço lágrimas de dor porque uma árvore pobre teve que se sacrificar para fornecer uma tela sobre a qual imprimir.
E o retorno da carteira de negociação para a livraria? Ou enviando-o de volta para a Amazon? Idem. Quem tem tempo para isso?
Outro problema com os livros de negociação na era moderna é que a maioria agora é entregue digitalmente. Então, uma vez que você baixou o livro, agora você é o dono irrevogável. Que dor.
Alguns livros comerciais são bons.
Alguns livros comerciais são realmente muito bons. Fundacional. Mas eles são muito raros.
O que faz uma grande carteira comercial? Na minha opinião, uma excelente caixa comercial contém o seguinte:
Um conjunto de estratégias claramente definidas com regras exatas que podem ser testadas novamente. Menos negociações de "obviedades" e exemplos de gráficos de Woulda-Coulda-Shoulda. Nenhuma matemática extravagante ou fórmulas complicadas que confundem e implicam "Eu sou inteligente, e você não é". Não há upsell. Em outras palavras, o livro não é "isca" para comprar produtos ou serviços ainda mais caros.
Hoje, quero falar sobre um livro que foi publicado em 2009. Comprei o livro em 2010. É uma beleza. Um livro de tipo fundacional.
Antes de avançarmos, eu quero notificar essa audiência que incluo um link de afiliado da Amazon. O custo do livro é de US $ 9,99 com Kindle ou $ 29,99 em capa dura. Se você comprar este livro através da Amazon, ganharei 30 centavos. Sim, a grande soma de 30 centavos. Só queria que todos entendessem que eu estou em um enorme dia de pagamento. Ok, conseguiu isso fora do caminho, vamos começar com isso ...
Um livro de tipo fundacional.
O livro tem apenas cerca de 120 páginas. Um pequeno livro. No entanto, é rico em estratégias de negociação robustas. Existem 7 estratégias completas que precisam ser codificadas manualmente e testadas. E cada estratégia precisava ser testada em um portfólio de fundos negociados em bolsa em várias classes de ativos. Sim, demorava muito tempo.
Se eu escrevesse uma única postagem no blog e incluísse todas as 7 estratégias, a postagem no blog seria de 20 a 30k de comprimento. Longe de muito conteúdo para uma simples revisão do livro. Na verdade, seria mais longo que o próprio livro.
Então, vou quebrar o livro em várias postagens de blog que falam sobre cada estratégia e também revelam o desempenho individual.
Eu quero que você pense sobre este livro como uma base. Algo que servirá de plataforma de lançamento para sua própria pesquisa. Eu realmente acredito que este livro, se devidamente consumido, irá levá-lo a anos luz antes da sua concorrência.
Por que Exchange Traded Funds?
Este livro foi originalmente publicado em 2009, e falou sobre o universo em rápido crescimento do ETF ou Exchange Traded Funds.
Desde a publicação deste livro, o universo ETF explodiu em tamanho e complexidade. Existe um ETF disponível para quase todo o nicho de investimento possível. Mesmo o transgender tem seu próprio ETF!
Provavelmente o ETF mais reconhecido e popular é o SPY que atualmente está comandando (agosto de 2017) cerca de 63 milhões de ações negociadas diariamente. Um mercado grande, profundo e amplo.
O que exatamente é um ETF? Essencialmente, é uma cesta de ações agrupadas em um tema comum. Por exemplo, o SPY ETF pode ser comprado como um compartilhamento único. Cada SPY ETF compartilha contém uma pequena porção de cada estoque contida no SP500.
Existem várias outras vantagens de negociação ETF que incluem:
Mais seguro que os estoques individuais. Já esteve no lado errado de um relatório de ganhos corporativos fraudulentos? Chefe do Executivo preso na cama com uma prostituta - uma prostituta masculina? Então você sabe do que estou falando! (Enron 2001) Os ETFs podem ser negociados tanto no lado longo quanto no lado curto. Os ETFs podem ser negociados com alavancagem ou sem alavancagem.
Em poucas palavras, um EFT oferece proteção contra riscos corporativos. Se um único estoque dentro do ETF mergulhar devido a fraude ou ganhos ruins, então a cesta de ações contida no ETF ajudará a suavizar o golpe.
Carteira de ETF's.
No livro: High Probability ETF Trading: 7 Estratégias Profissionais para Melhorar o seu ETF Trading, os autores do livro usaram uma cesta de 20 ETFs altamente diversificadas. O universo ETF de 2008 dificilmente é reconhecido pelo universo ETF 2017.
No entanto, para manter o espírito do livro intacto, vamos manter o portfólio original para fins de teste. A vantagem é que podemos ver o quão bem tudo funcionou desde a publicação do livro.
A tabela a seguir é a lista completa de ETF's. Eu também incluí um link de saída que fornece uma explicação altamente detalhada do ETF, diretamente do provedor ETF.
Como você pode ver, esta lista de ETF abrange um amplo espectro de classes de ativos e locais. Se alguma coisa está se movendo no planeta Terra, essa lista de ETF deve pegar o movimento.
Ok, então, agora conhecemos o portfólio de ETF que vamos testar, vamos passar para a Estratégia A do livro.
Estratégia A: o método de 3 dias de alta / baixa.
A seguir estão as regras exatas, para o lado longo apenas.
Hoje, o ETF está acima da média móvel de 200 dias. Hoje, o ETF fecha abaixo sua média móvel de 5 dias. Há dois dias, o preço alto e baixo do dia está abaixo do alto e baixo do dia anterior. Ontem, o preço alto e baixo do dia está abaixo do dia anterior. O preço alto e baixo de hoje está abaixo do de ontem. Compra no fechamento hoje. Sair no fechamento quando o ETF fecha acima sua média móvel simples de 5 dias.
Você pode olhar para esta lista de regras e estar pensando, "uau isso certamente parece complicado." Mas não é. Na verdade, é um padrão de barra diário muito simples. Abaixo, incluí uma captura de tela do que o padrão parece:
Que padrão estúpido simples. Você está simplesmente procurando o padrão de 3 barras. Entrando no fechamento. Saindo ao fim acima da média móvel de 5 dias.
Os seguintes resultados assumem que uma pessoa investe $ 2.000 por comércio.
Olhando para esta curva de equidade, você deve notar duas coisas:
O livro foi publicado em 2009. Não foram feitas alterações na estratégia ou portfólio original, mas continua gerando lucros robustos. O grande desconto em 2011 foi o colapso do mercado de ações chinês, o que causou pânico maciço globalmente, mas a estratégia continuou a moer mais alto.
Agora vamos aprofundar os dados e analisar o desempenho individual de cada ETF:
Ok, agora vamos olhar para o lado curto.
As regras do lado curto são exatamente o oposto das regras do lado longo.
A seguir estão as regras exatas, apenas para o lado curto.
Hoje, o ETF está abaixo da média móvel de 200 dias. Hoje a ETF fecha acima sua média móvel de 5 dias. Há dois dias, o preço alto e baixo do dia está acima do alto e baixo do dia anterior. Ontem, o preço alto e baixo do dia está acima do dia anterior. O preço alto e baixo de hoje está acima do de ontem. Vender no fechamento hoje. Sair de perto quando o FEF fechar abaixo sua média móvel simples de 5 dias.
Os seguintes resultados assumem que uma pessoa investe $ 2.000 por comércio.
Alguns leitores podem estar olhando essa curva de equidade e coisa para si mesmos, "Oh, isso é irregular e não muito bonito." Por isso eu digo ... você é LOUCO! A verdade é que este método tem feito um trabalho maravilhoso na captura de todo mergulho no mercado. Pegou a crise da habitação 2007-2008, capturou o crash da bolsa de ações chinesa de 2011 e capturou o retrocesso profundo em 2015.
Agora vamos aprofundar os dados e analisar o desempenho individual de cada ETF:
O shorting do mercado de ações geralmente foi um jogo para otários. Quase todos os mercados de ações globais, a longo prazo, continuaram a moer mais alto. Sempre que você pode encontrar algo que faz um trabalho digno de pegar os offs de venda, então você realmente precisa tomar conhecimento. Eu com certeza faço. Para mim, a curva de equidade do lado curto e a tabela de desempenho ficam lindas. Quando o próximo busto do mercado atinge ... Eu espero um dia de pagamento rápido dessa estratégia.
Combinando Longo e Curto com risco mínimo.
Tanto o teste do lado longo quanto o teste de lado curto assumiram um investimento mínimo de US $ 2.000. Eu propositadamente manteve as quantidades muito pequenas. A maioria dos leitores da TradingSchools está jogando com contas comerciais muito pequenas. Normalmente, eles tentarão "negociar dia" sua pequena quantidade em uma grande quantidade, em um período muito curto de tempo. Quase todos falharão. Day trading é praticamente uma armadilha da morte para novatos.
No entanto, o método 3-Day High / Low é realmente uma ótima opção para pequenas contas de negociação. O típico comércio perdedor geralmente é inferior a US $ 50. Então, você pode molhar seus pés, sem colocar sua vida em risco.
Outra vantagem é que você realmente não precisa de nenhum software de negociação elegante ou caro para executar e trocar esse método. Depois de internalizar o aspecto do padrão, você pode visualizar visualmente um gráfico em alguns segundos procurando a configuração.
Outra vantagem é que você não precisa ser colado em uma tela de negociação durante todo o dia. Uma vez que todas as entradas e saídas ocorrem no fechamento, então você normalmente precisa verificar as entradas e sair cerca de 20 minutos antes do fechamento da bolsa. Simples e livre de estresse.
Envolver as coisas.
Nas seguintes postagens de blog, vou apresentar ainda mais as estratégias contidas neste excelente livro. Tão bom quanto essas estratégias são ... isso não é realmente onde a magia acontece.
A verdadeira magia é quando você toma essas estratégias e adiciona o elemento de sua própria imaginação única. Existem centenas de combinações de portfólio e permutações menores que podem ser aplicadas. Eu amo filtros de volatilidade. Sem dar a loja, posso garantir que adicionar um filtro de volatilidade irá sobrecarregar os resultados, mas você precisa fazer o trabalho.
Se estiver interessado em ter essa estratégia ou qualquer outra estratégia que eu escreva sobre codificado e pronto para implantar, basta baixar uma cópia gratuita do Trade Navigator. Vou encaminhar as estratégias para sua caixa de entrada, basta importar e afastar você vai.
Obrigado pela leitura. Uma longa postagem no blog. Parabéns por tropeçar com meu artigo mal escrito.
Sobre o autor.
Emmett Moore.
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51 Comentários sobre "High Probability ETF Trading: 3-Day High / Low Method"
Ótima leitura. Estou aprendendo muito com esse site.
Eu vejo algumas pessoas criticando Emmett, ele apresentou estratégias com resultados anteriores, ele não está apenas jogando idéias lá fora. Então, se você não concorda com ele pelo menos, mostre alguma prova para apoiar sua declaração / s, não basta criticá-lo com base nos pressupostos em sua cabeça.
Você deve tomar a iniciativa - teste a estratégia. Adicione uma parada. Teste-o.
Se você não sabe como programar, então faça o download.
TradeNavigator gratuitamente, importe a estratégia e teste-a. Mas adicione uma parada. Veja o que acontece.
Emmett - como "importamos a estratégia" ... você publicou em algum lugar? Não o recebi de você.
Esse cara não é apenas um dos outros, "eu não troco, mas posso escrever livros e ensinar-lhe como fazer milhões de pessoas"?
Bem, coloque Cyn. Essa é a pergunta persistente sobre quem dirige um site de educação. Por que eles estão fazendo isso ao invés de jogar cada centavo que eles têm em seus sistemas de negociação "não podem falhar". Depois de analisar os resultados dos "bons" educadores comerciais identificados neste site, só posso concluir que sua renda de educar as pessoas é mais certa e menos propensas a balanços selvagens do que os rendimentos derivados da negociação.
Eu adoraria saber como você olhou os comentários neste site para chegar à conclusão que você fez. Não dizendo que você está certo ou errado, mas você fez uma conclusão bastante específica e enfática. Qual é a sua evidência para a sua conclusão?
Que outra conclusão pode ser alcançada? Por que passar pela dor de cabeça da venda de educação comercial, exceto que a renda dela é melhor do que a comercialização do sistema que eles estão vendendo.
Eu acho que, quando você simplesmente fala com você, você pode desenhar qualquer conclusão louca que você deseja. Os conceitos que ensinam no nível 101 da faculdade explicariam facilmente isso, mas para você a conclusão (incorreta) é óbvia. Eu estava esperando ter uma discussão, mas isso parece impossível com você.
Eu percebo em sua diatribe que ainda não abordou o que você viu exatamente nas boas críticas para fazer você chegar à sua conclusão: "Depois de analisar os resultados dos" bons "educadores comerciais identificados neste site, eu só posso concluir ..."
Por favor, responda a pergunta - em que resultados você olhou para tirar sua conclusão?
Obrigado por finalmente responder a minha pergunta. Gostaria de ter feito isso pela primeira vez, em vez de evitar e imediatamente atacar ("que outra conclusão pode ser alcançada?"). Aceito suas desculpas tácitas. Deixe-nos mantê-lo companheiro civil.
Eu não esperaria nada além de que você tentasse distorcer os fatos sobre o intercâmbio entre você e eu. Você fez isso nas postagens entre você e dtchurn, entre você e Rob B e agora você está tentando fazê-lo novamente. A primeira pessoa a começar uma troca incessante entre nós foi você, mas "Eu acho que quando você acabou de falar com você **, você pode desenhar qualquer conclusão louca que você deseja." Som familiar, não é?
Você é o cara! Ele é realmente inacreditável. Eu experimentei em primeira mão. Ele leva tirar as coisas do contexto para um novo extremo. Ele literalmente é 99% livre de fato e apenas faz alguma coisa e depois a publica como fatos. Então, você está respondendo a algum fato feito menos publicação.
Ele realmente ganha o título de ser voluntariamente estúpido.
Espero que você esteja falando de mim. Ri muito.
Batten até as escotilhas Rob B talvez considere uma viagem para o norte. Fique seguro. Desculpas para os leitores por esta publicação fora do tópico.
Agradeço a Stray, eu vou!
Por favor, pare de insultar os macacos nobres, comparando-os com aquele cartaz.
Oups. Acho que o gato está fora da bolsa agora.
Ei, eu acho que você é arrogante, conhece tudo o que pensa Emmett, e acho que o site seria melhor sem suas "contribuições" na seção de comentários - Mas eu nunca gostaria de nada como Irma em você. Fique seguro e boa sorte.
Não tenho certeza por que você deve trocar para ensinar os outros a trocar. Na minha parte do mundo, muitos grandes treinadores de futebol eram meh como jogadores.
e alguns não jogaram em qualquer nível alto de competição - eu acho que eles poderiam ser considerados "comerciantes sim" do mundo do futebol. Mas eles certamente ensinaram profissionais muitas coisas.
Um treinador de futebol pode ter sido um jogador medíocre, MAS PODERIA realmente jogar, então, usando sua analogia, um professor de comércio chamado deve ser capaz de demonstrar que ele realmente pode negociar com o objetivo, o que é lucrativo.
Para adicionar ao ponto Cyn acima; as estratégias que estão sendo vendidas são simples e fáceis de automatizar, então por que eles não apenas automatizam as estratégias e trocam seu próprio dinheiro? Nada a ver com ser um grande comerciante, não há nenhuma decisão a ser tomada. Uma vez que o padrão apresenta você entra no comércio, por que não apenas fazer isso e esquecer o lado da educação?
Que prova você tem, o autor não fez o que diz: "apenas automatize as estratégias e troque seu próprio dinheiro?" Seu trem de pensamento parece ainda estar embarcando na estação: sem mesmo saber essa resposta, você assume o autor não troca, então teve que escrever um livro por dinheiro, então, portanto, deve ser uma fraude. Teoria da conspiração muito, cara?
Muito bom. Muito bom. Agora você é nomeado Diretor Executivo Senior Trading. Você precisa aumentar o flagrante, absurdo, promete um pouco, e devemos fazer você Snakeoiler-in-Chief.
O código pode ser importado para pensar ou nadar.
O código não pode ser importado, mas as regras são muito claramente escritas, então elas podem ser codificadas muito facilmente em TOS. Eles têm um espaço dedicado à codificação. Pergunte lá.
Eu não escrevo mais em thinkscript, ou eu teria feito isso por nós.
Não vejo nenhuma regra para parar a perda.
Qual foi a sua regra de parada para testes de volta?
Qual é a regra stop-loss?
Três comentários da Amazon sugerem que não há sl.
Oi Emmet é essa estratégia também aplicável a ações comuns além de etfs? Eu também notei que as condições mencionadas acima, embora tenham uma alta taxa vencedora, elas raramente aparecem como um todo. Isso é correto?
Você também pode usá-lo para estoques. Mas o objetivo dessas estratégias é aproveitar os ETFs para serem mais seguros, um pouco mais previsível em comparação com os estoques convencionais. Se você aplicar a estratégia de estoques, poderá experimentar muito mais whipsaws. Se você quiser aplicá-lo às ações, procure ações com um grande volume e eu pessoalmente tende a olhar apenas para ações que possuem Opções ou mais especificamente opções semanais.
Com base na observação aparentemente verdadeira de que a adição de uma Stop Loss causa uma deterioração do desempenho de qualquer sistema comercial, ele agora adota a proposta duvidosa de que se deve trocar sem perda de parada.
Eu, por outro lado, peguei a posição de que a negociação sem perda de parada é uma rua de sentido único para a conta quebrada. Prefiro aceitar uma perda de desempenho do que uma perda da conta, mas oi, isso é só eu.
OK, então não há SL. Mas existe algum outro método para limitar perdas (por exemplo, tamanho da posição: compre apenas o máximo que você pode perder, como 2% da sua conta), ou ele está jogando roleta russa com sua conta de negociação?
Eu, propositadamente, deixei a perda de parada fora do artigo. Por quê? Eu quero que os leitores a testar!
Mesmo com uma parada relativamente estreita, o desempenho é excelente.
Você pode enviar-me por email a estratégia para que eu possa importar e experimentá-la.
Desde já, obrigado.
Emmett - envie-me as estratégias do Trade Navigator - Eu gostaria de fazer alguns testes. Para o dimensionamento da posição, você conhece o número máximo de negócios em algum momento durante esse período de teste?
Vai fazer na AM. Desculpe, eu já estive atrasado para responder às solicitações nas últimas duas semanas - ajudando um amigo a pegar seus pertences nas ruas de Houston Texas.
Obrigado - boa sorte com seu trabalho em Houston.
Eu baixei o navegador do link nesta página.
Eu também gostaria de testar a estratégia. Você pode me enviar.
O código para esta estratégia e quaisquer outras estratégias que você tem?
Obrigado por seu ótimo site. Foi muito útil para mim.
Ele aconselha que as paradas na maioria das vezes são completamente irrelevantes em termos de protegê-lo do risco durante a noite, especialmente porque estas não são estratégias intradiárias. A principal premissa desta estratégia é que, ao se concentrar nos ETFs (um pouco mais previsível do que a sua execução dos estoques da fábrica) e utilizando um conjunto de condições com um resultado altamente probabilístico, os resultados devem ser bons.
Para a proteção, ele diz que as opções de hedge e dimensionamento de posição seriam boas para empregar com o qual eu concordo.
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